Комбинирование трендовой и флетовой стратегии на форекс как залог успеха

Торговые стратегии

22 февраля 2020 г. 16:00

Комбинирование трендовой и флетовой стратегии на форекс как залог успеха

Гибкость человека во многом помогает добиваться трейдеру успеха. Дело в том, что все без исключения новички мыслят в навязанной парадигме, которая сформирована под влиянием авторитетных книг и всеобщего мнения коллег. Самое интересное, что в этом нет ничего плохого, ведь совет о том, что торговать требуется только по тренду, написан страданиями огромного количества потерявших свои деньги трейдеров и инвесторов. Тем не менее, это не аксиома, более того если ей следовать слепо можно не только недополучить огромную прибыль, но и заработать ощутимые убытки.  Реалии таковы, что рынок находится в абсолютно разных стадиях своего движения, причем помимо тренда существует флет, который делает нежизнеспособными большинство торговых стратегий торговли по тренду.

Поэтому гибкость трейдера должна провялятся не только в использовании разных валютных пар в процессе торговли, но и кардинально противоположных стратегий торговли. Собственно идеальным ключом с нашей точки зрения является комбинирование трендовой и флетовой стратегии на форекс, а в этой статье мы постараемся не просто аргументировать этот довод, но и предоставить ряд советов, которые могут быть вами использованы.

Глубина проблемы торговли по тренду и в флете

Итак, все, наверное, встречали рекомендацию открывать свои сделки только по тренду! Однако к чему это приводит на самом деле? В реальности трейдер больше напоминает героя известного мема «Ждун», который бесконечно ждет своих позиций и не может начать торговать. Это приводит к тому, что в один прекрасный момент вся дисциплина летит под откос, а сделка открывается не понятно по каким правилам. И это вполне логично, ведь тренд не так часто встречается, как мы этого хотели.

Например, давайте изучим историю поведения цены валютной пары Евро/Доллар за последние четыре месяца. Для точности воспроизведения эксперимента выберем период с 1.07.2019 по 1.12.2019 с интервалами D1. Этот исторический кусок выглядит следующим образом:

История поведения цены валютной пары Евро/Доллар

Четыре рабочих месяца составят всего из 110 свечей, так как в выходные по субботам и воскресеньям график не формируется. Так вот, давайте визуально выделим на графике зоны флета и постараемся посчитать количество дней, когда рынок находится в четком боковике. График с разметкой боковых участков рынка выглядит следующим образом:

График с разметкой боковых участков рынка

Итак, путем простого подсчета мы можем увидеть, что 43 бара находятся в боковике, когда остальные 67 в тренде. Однако проблема кроется в том, что во время трендов есть откаты, которые мы не учитывали в процессе расчета, что сделает значения реальных односторонних трендовых дней еще меньше. Тем не менее, даже в таком варианте цена в боковике находится 39 процентов времени.

Также для чистоты эксперимента давайте изучим исторический участок валютной пары Фунт/Доллар. Условия эксперимента идентичные, а именно в расчет будем брать все те же 110 дней на дневном графике. Разметка в таком случае будет выглядеть следующим образом.

История поведения цены валютной пары Фунт/Доллар

Фунт, в отличие от Евро показал еще больше неопределенности, так как в боковом режиме он находился 63 дня или 57 процентов всего времени. Но в периоды тренда цена преодолевала огромные расстояния.

Самое интересно, что соотношение нахождения цены в тренде и флете может сильно отличать от валютной пары, однако в боковике цена, как правило, находится не меньше 35% времени и может доходить даже до 60%. О чем это говорит? Дело в том, что такое соотношение по времени является самым настоящим диагнозом для любой трендовой или флетовой стратегии, если ее применять в одиночку.

А теперь представьте себе, что в случае применения самой сбалансированной трендовой тактики, вы будете треть своего времени пережидать. А если прибавить к этому запаздывание сигналов и пропущенные возможности, следуя всем правилам, вы в лучшем случае сможете реализовывать себя на 50 процентов.

Однако глубина проблемы заключается в том, что во время тренда – флетовые стратегии не работают, более того это работает и в обратную сторону. Именно поэтому комбинирование трендовой и флетовой стратегии, а также поочередное их изменение в зависимости от торговых условий является самым лучшим вариантом.

Как приблизится к пониманию очередности в применении стратегий

Как вы уже могли понять, использование одной стратегии, которая будет ориентирована только на тренд – это трата своего времени! Тем не менее, идеальных тактик, которые дают сигналы и в состоянии тренда, и в состоянии флета просто не существует. Поэтому вы обязательно придете к тому, чтобы поочередно комбинировать их между собой. Возникает вполне закономерный вопрос, как лучшим образом их комбинировать между собой и в какой очередности использовать.

На самом деле однозначного ответа нет. Однако для того чтобы диверсифицировать свои риски, многими успешными трейдерами практикуется использование противоположных стратегий на разных счетах. Однако если депозит не позволяет производить такую диверсификацию, вы можете использовать их поочерёдно в зависимости от торговой сессии.

 Дело в том, что если вы посмотрите на поведение цены внутри дня, то увидите, что все сильное движение припадет именно на активную сессию. В то время как боковики формируются в периоды неопределенности и активизации нерабочих сессий (например, для евро и доллара азиатская сессия является самой спокойной ввиду разницы в часовых поясах).

Таким образом, в период активных сессий лучше всего использовать стратегии трендового типа или ориентированные на поиск сильного импульса (торговля на новостях). В неактивные сессии отлично подойдут стратеги канального принципа, которые позволяют работать от границ диапазона и боковика.