Свечные стратегии. Достоинства и недостатки

Торговые стратегии

24 января 2020 г. 16:00

Свечные стратегии. Достоинства и недостатки

Свечной анализ – это отдельная наука, которая с одной стороны не имеет никакого под собой основания (со статистической точки зрения эффективность моделей требует подтверждения), но имеет десятки тысяч последователей по всем уголкам мира. Только книг с описанием свечных моделей можно встретить не меньше десяти, не говоря о том, что каждый учебник по техническому анализу содержит в себе отдельную главу об этом направлении. Поэтому вполне логично, что на основе паттернов начали возникать отдельные стратегии.

Тем не менее, каждый инструмент, а особенно если это касается прогнозирования, имеет свои сильные и слабые стороны. Задача трейдера в таких условиях состоит в том, чтобы выжимать из всех плюсов максимум, а недостатки нивелировать или компенсировать использованием других инструментов. Именно поэтому речь в этой статье пойдет о том, какими сильными сторонами обладают свечные стратегии, почему ими стоит пользоваться. Однако при всех плюсах мы не забудем о подводных камнях в работе с ними, ведь Грааля не существует.

Сильные стороны свечных стратегий

Как мы уже отмечали, сильные и слабые стороны характерны абсолютно любому инструменту, причем даже в реальной жизни. Если говорить о сильных сторонах, то практически все они крутятся вокруг двух составляющих – доступность и многообразие. Для чистоты понимания давайте выделим несколько ключевых пунктов и разберем каждый из них. Таким образом, сильными сторонами свечных стратегий являются:

  1. Мобильность и возможность реализации;
  2. Многообразие точек входа;
  3. Построение кардинально разных стратегий;
  4. Отсутствие запаздывания сигналов.

Мобильность и возможность реализации:

Изучение технического анализа готовит к самой неприятной реальности для современно человека – привязанности к торговой платформе и персональному компьютеру. К сожалению 99% стратегий, которые находятся в свободном доступе, созданы на пользовательских индикаторах под МТ4 или МТ5. Таким образом, даже если вы не желаете скальпировать и хотите вести среднесрочную торговлю, будете полностью привязаны к вашему ПК и четырем стенам в вашей квартире.

Свечные стратегии, да и все графическое направление прогнозирования требует лишь одного – график и интернет. Таким образом, в эпоху смартфонов вы становитесь свободным человеком, причем для анализа необязательно применять даже мобильные платформы, которые созданы для Android и других операционных систем. Заходите в браузер, вбиваете в поисковике ваш торговый актив и наслаждаетесь готовым графиком. Есть необходимость – запустили онлайн терминал или вовсе позвонили своему брокеру, отдав приказ на исполнение ордера с голоса. Таким образом, нет индикаторов – нет проблем с мобильностью!

Многообразие точек входа

Нет такого человека, который мог бы назвать свечной анализ скучным. Дело в том, что в разной литературе, например в книгах Стива Нисона описано более двадцати свечных паттернов. Более того существует такое неформальное ответвление как Price Action, где также не меньше двадцати паттернов.

А теперь только представьте, сколько можно создать стратегий на основе двадцати моделей! Причем если комбинировать их между собой и индикаторами можно заполучить сотни торговых тактик. Это рождает бесконечное количество точек входа, независимо от того на рынке флет или тренд.

Построение кардинально разных стратегий

Огромная ошибка новичков – охота за разворотом цены! К сожалению, новички, да и опытные трейдеры грешат тем, что видят свечные стратегии сугубо в разрезе поиска разворота. Для этого изучаются соответствующие паттерны и создаются однотипные стратеги.

Однако свечной анализ это не только торговля против рынка. Нет! Среди огромного количества комбинаций есть и те, которые показывают продолжение тенденции. Поэтому свечные стратегии могут быть созданы как для торговли по тренду, так и против него. Важно правильно научится читать график.

Отсутствие запаздывания сигналов

Огромное количество людей жалуется на то, что их стратегии запаздывают. К сожалению это проблема любого технического индикатора, ведь все они занимаются констатацией факта случившегося. Если инструмент изучает цену, делает на ее основе сои расчеты – запаздывания сигнала не избежать. В этом нет ничего плохого, такова последовательность поступления исходных данных.

Свечные стратегии в плане запаздывания, с нашей точки зрения являются самым идеальным инструментом. Между вами и ценой нет никакой прокладки, посредника! Все сигналы исходят напрямую от цены, а это значит, что запаздывания нет!

Слабые стороны свечных стратегий

Свечные стратегии имеют свои недостатки, но их несравненно меньше, чем достоинств. Дело в том, что все паттерны находятся и интерпретируются визуальным способом. Проще говоря, между тем, какая у вас фантазия и сколько вы найдете комбинаций, присутствует прямая взаимосвязь. Поэтому новички очень часто выдают желаемое за действительное.

Вторая проблема, которая вытекает с первой – сложность в автоматизации. Дело в том, что для того чтобы программист создал советник или индикатор необходимо дать четкие критерии. В случае со свечными моделями это может быть процентное отношение тела свечи к теням или размеры в пунктах.

Однако идеально находить их автоматическим способом, а тем более полностью автоматизировать торговый процесс не получится. Да, программисты могут реализовать все ваши идеи, но регулярно будут происходить ситуации, когда индикатор будет ошибаться или вовсе пропускать сигналы.