Трендовые индикаторы. Теория и практика применения трендовых инструментов.

Торговые стратегии

5 марта 2020 г. 16:00

Трендовые индикаторы. Теория и практика применения трендовых инструментов

Движение цены представляет собой невероятно сложную загадку, которую пытаются разгадать трейдеры по всему миру. Самое интересное, что причин, которые могли бы повлиять на цену невероятное количество. Экономические данные, ожидания инвесторов, монетарная политика, слухи, конфликты и даже политические расклады – все это может влечь за собой изменение цены в ту или ионную сторону. Однако, несмотря на все причины, лишь всего два действия могут заставить ее двигаться – покупка или продажа. Поэтому появление трендов является закономерностью, которая не может исчезнуть! Следовательно, вполне логично, что весь технический анализ, так или иначе, крутится вокруг торговли по тренду. Начиная от его идентификации и заканчивая своевременной фиксацией разворота. А помогают нам в этом трендовые индикаторы, речь о которых пойдет в сегодняшней статье.

Трендовые индикаторы – это самая крупная группа инструментов в техническом анализе, которые направлены на то, чтобы определять, отфильтровывать и своевременно фиксировать разворот тренда. Необходимо понимать, что, как правило, достигается это с помощью визуальной оптимизации цены. Таким образом, порядка 90% процентов инструментов с помощью тех или иных подходов борются с рыночным шумом.  В большинстве своем это не более чем усреднение данных, которое может происходить с учетом особенностей, которые видит трейдер и разработчик.

Область применения трендовых индикаторов

Как мы уже отметили, трендовые индикаторы – это самый распространенный тип инструментов, который направлен на работу с главной рыночной закономерностью. Поэтому если говорить об области применения, то можно отметить, что ограничений никаких нет. Изначально первые трендовые индикаторы использовались на фондовой и товарной бирже. Сегодня их применение можно встретить на валютном рынке, а в некоторых случаях даже в торговле бинарными опционами.

Так как тренд формируется под активным действием толпы и большинства, он есть абсолютно на любых активах, таймреймах. Поэтому трендовые индикаторы в теории могут быть эффективны абсолютно везде, где ведется классическая биржевая торговля (между прочим крпитовалют это также касается).

Функции трендовых индикаторов. Вариации применения

Самая главная ошибка новичков – это попытка слепить с одного технического индикатора полноценную стратегию. На самом деле это весьма сложная затея, ведь один инструмент не способен уровнять свои недостатки и подчеркнуть сильные стороны. Поэтому трендовые индикаторы могут быть использованы как часть стратегии, но не более того. Среди функций, которые они могут исполнять, мы выделяем следующие:

1. Функция фильтра и подтверждения;

2. Сигнальная функция;

3. Функция определения точки выхода со сделки.

Функция фильтра и подтверждения трендовых индикаторов

Выше мы отмечали, что главная цель любого трендового индикатора – это подача оптимизированной и легкой для восприятия информации, касательно движения цены. Естественно благодаря простому усреднению этот тип индикаторов практически создан для того, чтобы идентифицировать тренд, и выстраивать сигналы вашей стратегии лишь в его сторону.

На практике, данный тип индикаторов внедряется в стратегию для того, чтобы отсеять ложные сигналы от осцилляторов и других источников, которые не учитывают в тенденции. Например, самый распространенный MA соединяют с RSI, Stochastic и другими осцилляторами, дабы отсечь огромное количество ложных сигналов в период активной фазы движения рынка.

Кстати, стоит отметить, что в торговле практикуется использование нескольких трендовых индикаторов одновременно, но меняется период усреднения. Таким образом, вы получаете фильтр, который способен видеть среднесрочную и глобальную тенденцию.

Сигнальная функция

Трендовые индикаторы отлично справляются с фиксацией изменения тренда, за счет чего трейдеры очень часто практикуют их использование для поиска точки входа именно на слом тенденции. Однако стоит отметить, что сам алгоритм большинства из них построен на усреднении, что означает неимоверное запаздывание сигналов. Именно поэтому когда речь идет об трендовых инструментах употребляется определение «Фиксация», что подразумевает под собой некую констатацию факта, а не опережающую способность.

Следует отметить, что из-за запаздывания мы рекомендуем придерживаться следующих советов:

  1. Не используйте трендовые индикаторы на малых таймфреймах. Движение цены в узком ценовом диапазоне и сильная изменчивость приводит к большому числу ложных сигналов;
  2. Не занижайте периоды расчета, так как глобальная функция отсечения шума, таким образом, сходит на нет;
  3. Чем старше график – тем выше эффективность;
  4. Подбирайте настройки таким образом, чтобы ваши инструменты охватывали большие проходы цены;

При использовании для поиска точки входа очень важно сдержать баланс между количеством сигналов и их качеством. Дело в том, что занижение периодов необратимо ведет к увеличению количества сигналов и снижению их качества. В то время как крупные периоды позволяют находить глобальные смены тренда, которые происходят крайне редко.

Функция определения точки выхода со сделки

Ещё одна функция трендового индикатора, которую вы можете использовать в ТС – это выход и досрочное закрытие сделки в момент появления противоположного сигнала. Проще говоря, если вы используете Take Profit, но трендовый индикатор указывает на сформировавшийся разворот – позиции следует закрыть досрочно! Кстати, именно при таком подходе практикуется снижение периодов расчета, дабы снизить запаздывание.

В заключение стоит отметить, что трендовые индикаторы являются надежной основой для огромного количества стратегий. Однако, лучше всего они справляются с функцией фильтра, так как запаздывание сигналов накладывает ряд ограничений на торговый процесс.