Трендовые стратегии. Сильные и слабые стороны

Торговые стратегии

30 января 2020 г. 16:00

Трендовые стратегии. Сильные и слабые стороны

Валютный рынок славится своей непредсказуемостью, волатильностью и изменчивостью. Заявления политиков, малейшие новости и слухи в руководящей верхушке могут запросто заставить цену двигать на несколько процентов за считанные секунды. Именно это свойство Forex рынка делает его не только пугающим с точки зрения прогнозирования, но и весьма привлекательным для спекулятивного заработка. Так уж сложилось, что трейдер зарабатывает лишь тогда, когда рынок приходит в активное движение, преодолевая огромные расстояния.

Проблема состоит в том, что в этом хаосе очень сложно что-либо прогнозировать. Тем не менее, даже в нем есть очаги стабильности, которые формируются под влиянием макроэкономики и ожиданиями крупных инвесторов. На графике эту ситуацию мы можем наблюдать в виде движения цены под определенным углом, когда происходит поэтапное обновление локальных экстремумов. Данное состояние рынка принято называть трендом, а сегодняшней статье мы разберем, что собой представляют трендовые стратегии, каковы их сильные и слабые стороны.

Слабые стороны трендовых стратегий

Трендовые стратегии ­­– это обобщенное название различных тактик торговли на основе индикаторов, паттернов, математических и графических закономерностей главной особенностью которых является торговля в сторону открытия позиций толпы, следования за нею. Проще говоря, когда вы видите приставку «Трендовая стратегия» вы должны понимать, что она нацелена на продолжение сформировавшегося тренда, а не на его разворот. Это порождает как свои достоинства, так и недостатки. Среди недостатков их использования можем выделить следующие:

  1. Запаздывание сигналов;
  2. Низкая частота сигналов;
  3. Слабая эффективность на интервалах от М1 до М5;
  4. Отсутствие учета флета;
  5. Требует выдержки со стороны трейдера.

Запаздывание сигналов

Торговля по тренду – это открытие позиций по уже заведомо проложенному пути, где чётко вырисовывается либо новое направление, либо возобновилось основное движение после отката. Так или иначе, практически все торговые тактики, где присутствуют трендовые индикаторы, склонны к запаздыванию. Связано это в первую очередь с тем, что в основу всех этих инструментов заложен принцип усреднения цены, когда с помощью математических формул можно добиться уменьшения рыночного шума. Это приводит к удобной визуализации и точности полученных данных, но при этом реакция инструментов становится замедленной.

С использованием свечного и графического анализа в качестве основы для построения трендовых стратегий также не все так гладко. Во-первых, свечные фигуры продолжения тренда состоят как минимум из двух свечей. Во-вторых, графическое фигуры требуют формирование нескольких экстремумов или череды баров. Поэтому, так или иначе, запаздывание будет сопровождать эти тактики.

Низкая частота сигналов

Когда трейдер приходит впервые на рынок первое о чем он не думает, так это то, что позиции придется выжидать днями, неделями, а иногда месяцами. Когда человек приходит сюда зарабатывать, он мотивирован на действие, ему хочется найти точку входа и реализовать ее.

Особенность любой трендовой стратегии состоит в том, что сигналы от нее формируются редко. Объясняется это довольно просто – хороший тренд рождается редко, а его излом происходит еще реже. Поэтому даже если у вас правильно настроенная стратегия и показывает прибыль на истории не стоит торпедировать события и переключаться на младший интервал. Трендовым инструментам характерно качество, но не количество.

Слабая эффективность на интервалах от М1 до М15

Тренд формируется под стойким мнением и ожиданиями участников рынка. Однако если взять небольшие интервалы графиков на них можно наблюдать очень большое количество рыночного шума. Возникает он по многим причинам, однако главной является особенность формирования графика за конкретную единицу времени.

Огромное количество мусорных свечей, которые показывают изменения цены на пару пунктов, путают картинку для любого трендового инструмента. А если прибавить к этому запаздывание сигналов в условиях высокой изменчивости цены выводы о целесообразности использования трендовых тактик на М1 и М5 напрашиваются сами собой.

Отсутствие учета флета

Вторая базовая закономерность движения цены – это движение в боковом направлении с низкой амплитудой. Подобная неопределенность на рынке на сленге профессионалов принято называть флетом.

К сожалению, боковой рынок, а именно движение цены в узком диапазоне вокруг некой горизонтали является самым неблагоприятным моментом для использования инструментов анализа тренда. Как правило, в такие моменты сигналы возникают на пиках рынка, после чего цена откатывается. Так может продолжаться до тех пор, пока на рынке будет флет.

Требует выдержки со стороны трейдера

Редкость появления новых сигналов является не самой главной проблемой. Самое главное при работе по тренду – выдержать прибыльную позицию. На практике это сделать могут далеко не все трейдеры, ведь многих одолевает страх потерять прибыль.

Сильные стороны трендовых стратегий

 Смотря на все недостатки, которые присущие трендовому стилю торговли, есть ряд плюсов, которые с лихвой их перекрывают. Среди них мы отмечаем следующие:

  1. Положительное математическое ожидание;
  2. Минимальная психологическая нагрузка.

Положительное математическое ожидание

Самая главная положительная сторона торговли по тренду – это позитивное математическое ожидание. Так, в некоторых случаях достаточно одной удачной сделки, чтобы закрыть и выйти в плюс после пяти убыточных позиций подряд. А это означает, что на практике вам не нужно стремиться к тому, чтобы 50 и более процентов сигналов были прибыльными. При таком подходи 30 процентов прибыльных сигналов способны сделать окончание месяца или года с прибылью.

Минимальная психологическая нагрузка

Поиск разворота и торговля против толпы – это самое выматывающее занятие, которое имеет самую высокую психологическую нагрузку. Количество убыточных сделок зашкаливает, заставляет в последующем делать очень много ошибок и поддаваться животному инстинкту. Один из самых губительных – желание отыграться.

Торговля по тренду – это всегда рассудительный подход к открытию сделок, ведь как минимум есть время оценить рыночную обстановку, проверить сигнал на предмет фундаментального анализа и принять взвешенное решение. Причем из-за того что сигналы очень сильно растянуты во времени у трейдера появляется возможность осмыслить свои убытки, понять их причину и сделать соответствующие выводы.

Подбивая итоги, стоит заметить, что торговля по тренду – это базовая рекомендация всех классиков инвестирования на фондовом и валютном рынке.